中国人民银行在5月19日发布的《中国金融稳定报告（2022）》，给出了最新的中国银行业压力测试结果。

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为进一步发挥压力测试在风险监测和评估方面的重要作用，2022年，央行对全国4008家银行机构开展压力测试，充分评估银行体系在多种“重度但可能”不利冲击下的稳健性状况。

本次参试银行共4008家，包括6家大型国有商业银行、12家股份制商业银行、 128家城市商业银行、1592家农村商业银行、546家农村信用社、23家农村合作银行、1639 家村镇银行、19家民营银行、42家外资法人银行和1家直销银行。

测试包括偿付能力宏观情景压力测试、偿付能力敏感性压力测试、流动性风险压力测试和传染性风险压力测试。

宏观情景压力测试结果显示，19家国内系统重要性银行(D-SIBs)整体资本充足水平较高，运行稳健。不过，19家D-SIBs风险抵御能力有所差异。在轻度、中度、重度压力情景下，2024年末分别有4家、6家、9家银行未通过测试。

敏感性压力测试结果显示，19家D-SIBs对信贷资产质量恶化具有较强的风险抵御能力，其余银行整体可承受该测试下两项冲击。

报告指出，中小微企业及个人经营性贷款、客户集中度、同业交易对手、房地产融资等领域风险值得关注。

报告指出，在中小微企业及个人经营性不良贷款率上升600%的冲击下，全部参试银行整体资本充足率降至10.42%，下降4.61个百分点。若最大5家非同业集团客户、同业交易对手违约(损失率60%)，整体资本充足率分别降至12.08%、12.36%，分别下降2.95、2.67个百分点。若房地产开发不良贷款率、购房及其他不良贷款率分别上升15、9个百分点，房地产非标准化、标准化资产不良资产率分别上升15、9个百分点，整体资本充足率下降至13.03%，下降2个百分点。

流动性风险压力测试结果显示，参试银行流动性承压能力整体较强。同业依赖高的银行流动性承压能力较差。

传染性风险压力测试结果显示，绝大多数银行具备面对单家银行违约的抵御能力，银行业中的非银行金融机构违约并未显著增强银行间的风险传染性。

同时，证券业、保险业金融机构违约一定程度上增强了银行间风险传染性。若证券业、保险业金融机构首先发生违约，致使参试银行同业投资受损，再考虑参试银行之间发生信用违约，共有7家参试银行未能通过测试，较不考虑证券业、保险业金融机构违约的情况，仅增加了3家银行，且未增加传染轮数。

偿付能力敏感性压力测试考察整体及重点领域风险状况恶化对全部参试银行资本充足水平的瞬时不利影响。流动性风险压力测试考察政策因素、宏观经济因素、突发因素等多种流动性风险压力因素对全部参试银行各到期期限的现金流缺口的影响。传染性风险压力测试仅对资产规模在3000亿元以上的60家银行开展，考察银行之间以及银行与非银行金融机构之间的风险传染效应。

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